Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов линейной модели осуществляе...: ответ на тест 118906 - Эконометрика
Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов линейной модели
осуществляется путем последовательного сравнения отношений ( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …
Варианты ответов
Дарбина – Уотсона
нормальное
Стьюдента
Фишера
Правильный ответ
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Расскажи другу:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 01 Июль 2016 в 08:12 На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 01 Июль 2016 в 08:13
Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов линейной модели
осуществляется путем последовательного сравнения отношений ( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …
Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: (в скобках указаны значения t-статистики соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости
Для данного уравнения при уровне значимости α=0,05 значимыми являются параметры …
При применении метода наименьших квадратов для оценки параметров уравнений регрессии минимизируют _____________ между наблюдаемым и моделируемым значениями зависимой переменной.