Вопрос № 718707 - Эконометрика
При оценке параметров линейных моделей регрессии постулируется требование:
Варианты ответов
- взаимная некоррелируемость случайных регрессионных остатков
- взаимозависимость факторных переменных
- зависимость регрессионных остатков от предсказанных значений зависимой переменной
- отсутствие зависимости между результативным и факторным признаком
Правильный ответ
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
Похожие вопросы
При оценке параметров линейных уравнений регрессии используется метод …
нулевых квадратов
максимальных квадратов
наибольших квадратов
наименьших квадратов
При оценке параметров линейных уравнений регрессии с помощью метода наименьших квадратов минимизируют соотношение …
Другие вопросы по предмету Эконометрика
График зависимости остатков et от времени t свидетельствует о наличии…
нелинейной связи между объясняющими переменными
отсутствии корреляции в остатках
мультиколлинеарности данных
автокорреляции остатков
График зависимости остатков e от теоретических значений зависимой переменной y' свидетельствует о _______ остатков.
случайном характере остатков
гомоскедастичности
мультиколлинеарности
гетероскедастичности
График зависимости остатков e от теоретических значений зависимой переменной y' свидетельствует о _________ остатков.
мультиколлинеарности
случайном характере
гомоскедастичности
гетероскедастичности
По графику зависимости остатков e от теоретических значений зависимой переменной y' можно судить о нарушении следующей предпосылки МНК:
дисперсия случайных отклонений постоянна
случайные отклонения независимы от объясняющих переменных
математическое ожидание случайного отклонения равно 0
случайные отклонения независимы друг от друга