Вопрос № 718239 - Эконометрика
Пусть истинной моделью является 
(х1, х2, х3 - существенные факторы), однако, мы не имеем статистических данных по переменной 
. Но другая переменная 
выступает идеальным заменителем для нее в том смысле, что имеется строгая (функциональная) линейная связь 
, где 
и 
являются постоянными, но неизвестными величинами. Если мы построим регрессию 
, то
(х1, х2, х3 - существенные факторы), однако, мы не имеем статистических данных по переменной . Но другая переменная выступает идеальным заменителем для нее в том смысле, что имеется строгая (функциональная) линейная связь , где и являются постоянными, но неизвестными величинами. Если мы построим регрессию , то
Варианты ответов
-
оценки b2 и b3 изменятся по сравнению с регрессией с использованием
- некоторые из оценок коэффициентов b2 и b3 могут стать незначимыми
- все оценки коэффициентов b2 и b3 станут незначимыми
-
оценки b2 и b3 будут такими же, как и при построении регрессии с использованием
Правильный ответ
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
Похожие вопросы
Пусть истинной моделью является 
(х1, х2, х3 - существенные факторы), однако, мы не имеем статистических данных по переменной 
. Но другая переменная 
выступает идеальным заменителем для нее в том смысле, что имеется строгая (функциональная) линейная связь 
, где 
и 
являются постоянными, но неизвестными величинами. Если мы построим регрессию 
, то
(х1, х2, х3 - существенные факторы), однако, мы не имеем статистических данных по переменной . Но другая переменная выступает идеальным заменителем для нее в том смысле, что имеется строгая (функциональная) линейная связь , где и являются постоянными, но неизвестными величинами. Если мы построим регрессию , то
все оценки коэффициентов b2 и b3 станут незначимыми
оценки b2 и b3 изменятся по сравнению с регрессией с использованием 
некоторые из оценок коэффициентов b2 и b3 могут стать незначимыми
оценки b2 и b3 будут такими же, как и при построении регрессии с использованием 
Пусть истинной моделью является 
(х1 и х2 – существенные факторы), однако, мы не имеем статистических данных по переменной 
. Но другая переменная 
выступает идеальным заменителем для нее в том смысле, что имеется строгая (функциональная) линейная связь 
, где 
и 
являются постоянными, но неизвестными величинами. Если мы построим регрессию 
, то коэффициент детерминации 
по этому уравнению будет …
(х1 и х2 – существенные факторы), однако, мы не имеем статистических данных по переменной . Но другая переменная выступает идеальным заменителем для нее в том смысле, что имеется строгая (функциональная) линейная связь , где и являются постоянными, но неизвестными величинами. Если мы построим регрессию , то коэффициент детерминации по этому уравнению будет …
значительно больше, чем при построении регрессии с использованием х1
статистически незначимым
значительно меньше, чем при построении регрессии с использованием х1
таким же, как и при построении регрессии с использованием х1
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Качество регрессионной модели улучшается в случае ____ количества оцениваемых параметров при _____ объёме выборки.
небольшого … небольшом
большого … большом
большого … небольшом
небольшого … большом
Подбор аналитической формы зависимости для уравнения парной регрессии возможен на основе графиков разброса …
теоретических точек с координатами 
,
, …, 
,, …,
центрированных по факторной переменной точек с координатами 
остатков модели 
эмпирических точек с координатами 
К основным проблемам эконометрического моделирования относятся …
отсутствие автокорреляции в остатках
гомоскедастичность остатков
мультиколлинеарность экономических показателей
гетероскедастичность остатков
Основными ошибками спецификации эконометрической модели являются …
добавление фиктивной переменной
включение в уравнение ошибки (отклонения) 
отбрасывание значимой переменной
выбор неправильной формы уравнения