Вопрос № 931245 - Эконометрика
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Мультипликативную модель временного ряда формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 16:21
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 16:21
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 16:21
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Мультипликативную модель временного ряда не формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …
yt = 7; T = 3,5; S = -2; E = -1
yt = 7; T = 7; S = 1; E = 1
yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1
yt = 7; T = -3,5; S = -2; E = -1
Для временного ряда, отображенного на рисунке одним из методов построения модели ряда является выравнивание ряда по методу скользящей средней. При этом количество слагаемых при расчете значений выровненного ряда будет равно …
2
20
5
4
Процесс «белый шум» является _______ временным рядом.
нестационарным
детерминированным
неслучайным
стационарным
Для стационарных временных рядов y1, у2, … yt, …, yn (t = 1, …, n) автоковариация зависит только от величины …
количества уровней ряда
математического ожидания значений уровня ряда.
начального значения процесса
лага