Пусть случайные остатки eT в модели парной линейной регрессии подвержены воздействию авторегрессии п...: ответ на тест 334810 - Эконометрика

Пусть случайные остатки eT  в модели парной линейной регрессии подвержены воздействию авторегрессии первого порядка: eT =r· eT-1+uT. Тогда для получения наилучших линейных несмещенных оценок используют следующее преобразование переменных:

Проводится оценка параметров линейной модели парной регрессии  Было выявлено, что остатки модели  являются гетероскедастичными и дисперсия остатков  пропорциональна величине ( где  – постоянная дисперсия). Оценку параметров предложено провести с помощью обобщенного метода наименьших квадратов, тогда преобразование исходных переменных модели  будет иметь вид …

В эконометрических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной , i=1, 2, …, n, отличаются от модельных  на величину  (). В данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменной  имеет вид:

В эконометрических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной , i=1, 2, …, n, отличаются от модельных  на величину  (). В данных обозначениях формула для расчета оценки объясненной дисперсии  имеет вид:

В эконометрических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной , i=1, 2, …, n, отличаются от модельных  на величину  (). В данных обозначениях формула для расчета оценки остаточной дисперсии  имеет вид:

В эконометрических моделях «общая» дисперсия – это дисперсия…