Вопрос № 719803 - Эконометрика
Уровень временного ряда (Yt) может состоять из компонент: T – тренд, S – сезонные колебания, E – случайная величина. Тогда аддитивная модель временного ряда может быть представлена в виде …
S 
E
E
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
Похожие вопросы
Уровень временного ряда (Yt) может состоять из компонент: T – тренд, S – сезонные колебания, E – случайная величина. Тогда аддитивная модель временного ряда может быть представлена в виде …
Yt = T * S * E
Yt = (T + S) * E
Yt = T + S + E
Yt = T + E
Уровень временного ряда (Yt) может состоять из компонент: T – тренд, S – сезонные колебания, E – случайная величина. Тогда мультипликативная модель временного ряда может быть представлена в виде …
Yt = (T + S) 
E
E
Yt = T + S + E
Yt = T 
S 
E
S E
Yt = T 
E
E Другие вопросы по предмету Эконометрика
Уровень временного ряда (Yt) может состоять из компонент: T – тренд, S – сезонные колебания, E – случайная величина. Тогда мультипликативная модель временного ряда может быть представлена в виде …
Yt = (T + S) E
E
Yt = T + S + E
Yt = T S E
S E
Yt = T E
E
Для мультипликативной модели временного ряда: Yt – уровень временного ряда, T – тренд, S – сезонные колебания, E – случайная величина. Тогда для модели справедливо выражение …
T = (Yt / S) 
E
E
Yt = (T 
S) / E
S) / E
T = Yt / (S 
E)
E)
T 
S = (Yt / E)
S = (Yt / E)
При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей …
конструктивный
независящий от времени
аналитический
стохастический
"Белым шумом" называется ____ процесс .
неслучайный
корреляционный
регрессионный
чисто случайный