Вопрос № 719822 - Эконометрика

Уровни «белого шума» имеют нулевое математическое ожидание, постоянную дисперсию и некоррелированы между собой в разные моменты времени. Поэтому их удобно использовать для описания ...

Варианты ответов

поведения остатков регрессионной модели
временных рядов, содержащих линейный тренд
сезонных колебаний
автокорреляционной функции уровней ряда

Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом

Правильный ответ

Ответ на этот вопрос уже получили: 23 раз(а)

Помогли ответы? Ставь лайк 👍

Расскажи другу:

Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25

Вопрос № 83510

стационарных временных рядов

сезонных колебаний

автокорреляционной функции уровней ряда

поведения остатков регрессионной модели

Вопрос № 1202506

Уровни характеризуют значения показателя по состоянию на определенные моменты времени в

детерминированных временных рядах

интервальных временных рядах

моментных временных рядах

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 719826

Временной ряд

называется слабо стационарным (стационарным в слабом смысле, стационарным в широком смысле), если независимо от рассматриваемого периода времени …

среднее значение, дисперсия, автоковариация постоянны

дисперсия зависит только от длины лага, а среднее значение и автоковариация постоянны

среднее значение зависит только от длины лага, а дисперсия и автоковариация постоянны

его среднее значение и дисперсия имеют постоянное значение, а автоковариация зависит только от длины лага

Единовременное шоковое воздействие на временные ряды носит временный характер. Со временем эффект рассеивается и значения временных рядов возвращаются к своему долгосрочному среднему значению. Речь идет о ...

рядах с линейным трендом

рядах с нелинейным трендом

нестационарных рядах

стационарных рядах