Вопрос № 111326 - Эконометрика
Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид ...
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 29 Май 2016 в 18:02
На вопрос ответил(а): Чернышова Людмила, 29 Май 2016 в 18:02
На вопрос ответил(а): Чернышова Людмила, 29 Май 2016 в 18:02
Похожие вопросы
Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид ...
Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид ...
Другие вопросы по предмету Эконометрика
На рисунке представлена реализация …
процесса, нестационарного по математическому ожиданию
процесса, нестационарного по дисперсии
стационарного процесса
процесса, нестационарного по математическому ожиданию и периодически нестационарного по дисперсии
Производственная функция Кобба-Дугласа относится к классу _________ моделей.
полулогарифмических
линейных
обратных
степенных
Величина коэффициента детерминации …
оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии
характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у
рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии
характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии
Укажите требования к факторам, включаемым в модель множественной линейной регрессии:
факторы должны представлять временные ряды
факторы должны иметь одинаковую размерность
факторы должны быть количественно измеримы
между факторами не должна существовать высокая корреляция