Вопрос № 580804 - Эконометрика
Уровень временного ряда (Yt) может состоять из компонент: T – тренд, S – сезонные колебания, E – случайная величина. Тогда мультипликативная модель временного ряда может быть представлена в виде …
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 19:45
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:45
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:45
Похожие вопросы
Уровень временного ряда (Yt) может состоять из компонент: T – тренд, S – сезонные колебания, E – случайная величина. Тогда мультипликативная модель временного ряда может быть представлена в виде …
Yt = (T + S) 
E
E
Yt = T + S + E
Yt = T 
S 
E
S E
Yt = T 
E
E
Уровень временного ряда (Yt) может состоять из компонент: T – тренд, S – сезонные колебания, E – случайная величина. Тогда аддитивная модель временного ряда может быть представлена в виде …
Yt = T 
S 
E
S E
Yt = (T + S) 
E
E
Yt = T + S + E
Yt = T + E
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Методами выравнивания уровней временного ряда являются методы …
тестирования гипотезы о коинтеграции
линеаризации
последовательных разностей
отклонений от тренда
Для мультипликативной модели временного ряда: Yt – уровень временного ряда, T – тренд, S – сезонные колебания, E – случайная величина. Тогда для модели справедливо выражение …
Yt = (T * S) / E
T = (Yt / S) * E
T = Yt / (S * E)
T * S = (Yt / E)
Проверка является ли временной ряд "белым шумом" осуществляется с помощью …
критерия Дарбина-Уотсона
F-критерия Фишера
коэффициента детерминации
Q-статистики Бокса-Пирса
Временной ряд 
называется строго стационарным (стационарным в сильном смысле, стационарным в узком смысле), если …
называется строго стационарным (стационарным в сильном смысле, стационарным в узком смысле), если …
распределение вероятностей 
наблюдений 
происходит по показательному закону
наблюдений происходит по показательному закону
распределение вероятностей 
наблюдений 
происходит по показательному закону
наблюдений происходит по показательному закону
распределение вероятностей 
наблюдений 
отличается от вероятностного распределения 
наблюдений отличается от вероятностного распределения
совместное распределение вероятностей 
наблюдений 
такое же, как и для 
наблюдений 
наблюдений такое же, как и для наблюдений