Вопрос № 579969 - Эконометрика
В случае не включения в модель значимой переменной как правило происходит …
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Переменные, входящие в модель множественной линейной регрессии называются…
мультипликаторами
дефляторами
лагами
регрессорами
Стандартизованным называется уравнение регрессии …
включающее не более трех регрессоров
если стандартные отклонения переменных близки к 0
не включающее случайной составляющей
построенное на стандартизованных признаках
В эконометрической модели множественной регрессии 
стандартизованный коэффициент регрессии 
показывает,
стандартизованный коэффициент регрессии показывает,
на сколько средних квадратичных отклонений 
изменяется y при увеличении 
на одну единицу своего измерения
изменяется y при увеличении на одну единицу своего измерения
на сколько единиц своего измерения изменяется y при увеличении 
- на одно среднеквадратическое отклонение 
- на одно среднеквадратическое отклонение
на сколько единиц своего измерения изменяется y при увеличении 
- на одну единицу своего измерения
- на одну единицу своего измерения
на сколько средних квадратичных отклонений 
изменяется y при увеличении 
- на одно среднеквадратическое отклонение 
, если остальные факторы, входящие в уравнение регрессии считать неизменными.
изменяется y при увеличении - на одно среднеквадратическое отклонение , если остальные факторы, входящие в уравнение регрессии считать неизменными.
К причинам присутствия в эконометрической модели случайного фактора относятся:
большой объем исходной информации
функциональный характер связи между переменными
стохастический характер зависимости
невозможность включения в модель всех объясняющих переменных