Ответы » Эконометрика (5041 вопросов)

Вопрос № 1203479 - Эконометрика

Автокорреляционная функция временного ряда – это
Варианты ответов
  • график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага
  • последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда
  • совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени
  • корреляционная зависимость между последовательными уровнями временного ряда
Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом
Правильный ответ
Ответ на этот вопрос уже получили: 2 раз(а)
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Расскажи другу:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 28 Апрель 2022 в 21:18
На вопрос ответил(а): Астафьева Любовь, 28 Апрель 2022 в 21:18

Похожие вопросы

Вопрос № 579544

Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.

1. временной ряд
2. порядок коэффициента автокорреляции уровней временного ряда
3. уровень временного ряда
4. автокорреляционная функция
ряд значений экономического показателя за несколько последовательных периодов времени
число периодов на которое сдвигается исходный временной ряд при расчете значения коэффициента автокорреляции
значение временного ряда в определенный период времени
последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков

Вопрос № 150777

Рассмотрим временной ряд: yt – уровень временного ряда в момент времени t; ra – значение коэффициента автокорреляции для порядка а. Для такого временного ряда автокорреляционная функция может быть представлена в виде …

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 1203485

Коррелограмма – это
последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда
совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени
корреляционная зависимость между последовательными уровнями временного ряда
график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага

Вопрос № 1203488

Какие утверждения по анализу временных рядов верны?
Если rt наиболее высокий, то ряд содержит циклические колебания с периодичностью в t моментов времени
Если r1 наиболее высокий, то исследуемый ряд содержит только тенденцию
Если ни один из коэффициентов автокорреляции не является значимым, то, возможно, ряд не содержит тенденции и циклических колебаний
Если ни один из коэффициентов автокорреляции не является значимым, то, возможно, ряд содержит сильную нелинейную тенденцию

Вопрос № 1203493

Аналитическое выравнивание временного ряда – это
способ получения данных данных для коррелограммы
способ моделирования тенденции временного ряда
способ построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от тренда
способ построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени

Вопрос № 1203497

Система, в которой каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x, называется
системой рекурсивных уравнений
системой взаимозависимых уравнений
системой совместных одновременных уравнений
системой независимых уравнений
А еще можно заказать:
Лабораторные от 200 руб Контрольные от 200 руб Курсовые от 500 руб Дипломные от 3000 руб Отчет по практике от 500 руб