Вопрос № 74932 - Эконометрика
Коэффициент автокорреляции характеризует …
Варианты ответов
- качество построенной модели временного ряда
- значение коэффициента корреляции между двумя рядами, первый из которых является исходным, а второй получен путем сдвига исходного ряда на заданное число уровней
- тесноту связи между уровнями временного ряда и значениями моментов (периодов) времени
- тесноту линейной связи между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на несколько моментов (периодов)
Правильный ответ
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 24 Декабрь 2015 в 17:54
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 24 Декабрь 2015 в 17:54
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 24 Декабрь 2015 в 17:54
Похожие вопросы
Динамика показателя среднего размера назначенных пенсий в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
0,96719
0,95603
0,97694
0,90784
Динамика показателя среднедушевого денежного дохода населения России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
0,998733
0,999097
0,998123
0,998261
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает …
двухэтапное применение метода наименьших квадратов
переход от множественной регрессии к парной
линеаризацию уравнения регрессии
преобразование переменных
Для регрессионной модели вида 
рассчитано значение коэффициента парной корреляции 
; если 
, то связь между у и х …
рассчитано значение коэффициента парной корреляции ; если , то связь между у и х …
отсутствует
функциональная
прямая
обратная
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется, когда случайные отклонения…
имеют постоянную дисперсию и некоррелированны между собой
имеют постоянную дисперсию и коррелированны между собой
не имеют постоянную дисперсию и некоррелированны между собой
не имеют постоянной дисперсии и коррелированны между собой
К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся:
метод наименьших квадратов
критерий Дарбина-Уотсона
графический анализ остатков
тест Голдфелда-Квандта