Пусть в модели линейной регрессии нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ...: ответ на тест 718876 - Эконометрика

Пусть в модели линейной регрессии  нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 , а дисперсия остатков  пропорциональна величине ,  – неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину…

Пусть в модели линейной регрессии  нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 , а дисперсия остатков  пропорциональна величине , меняющейся с изменением какого-то фактора,  – неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину…

Укажите справедливые утверждения по поводу критерия Дарбина-Уотсона:

Укажите назначение применения статистики Дарбина-Уотсона:

Для проверки наличия гетероскедастичности остатков служат:

К методам устранения гетероскедастичности остатков не относятся: