Вопрос № 718360 - Эконометрика
Пусть оценивается модель множественной линейной регрессии 
. Пусть для независимых переменных оценена корреляционная матрица 
. Пусть так же известно, что среди независимых переменных есть мультиколлинеарные, тогда
. Пусть для независимых переменных оценена корреляционная матрица . Пусть так же известно, что среди независимых переменных есть мультиколлинеарные, тогда
Варианты ответов
-
значения коэффициентов корреляции будут близки к 0
-
значения диагональных элементов корреляционной матрицы будут близки к 0
-
определитель корреляционной матрицы будет близок к 0
-
определитель корреляционной матрицы будет близок к 1
Правильный ответ
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
Похожие вопросы
Пусть оценивается модель множественной линейной регрессии 
. Пусть для независимых переменных оценена корреляционная матрица 
. Пусть так же известно, что среди независимых переменных есть мультиколлинеарные, тогда
. Пусть для независимых переменных оценена корреляционная матрица . Пусть так же известно, что среди независимых переменных есть мультиколлинеарные, тогда
значения коэффициентов корреляции будут близки к 0 
определитель корреляционной матрицы будет близок к 1 
значения диагональных элементов корреляционной матрицы будут близки к 0 
определитель корреляционной матрицы будет близок к 0 
Строится эконометрическая модель линейного уравнения множественной регрессии вида 
(y – зависимая переменная; х(j) – независимая переменная; j = 1,…, k; k – количество независимых переменных). При проверке независимых переменных на отсутствие мультиколлинеарности должно выполняться требование: для любых j и l
абсолютное значение парного коэффициента линейной корреляции 
…
(y – зависимая переменная; х(j) – независимая переменная; j = 1,…, k; k – количество независимых переменных). При проверке независимых переменных на отсутствие мультиколлинеарности должно выполняться требование: для любых j и l абсолютное значение парного коэффициента линейной корреляции … 
0
> 0,7
= 0
< 0,7
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Построена линейная регрессионная модель 
, причём 
. Недостатком построенной модели является …
, причём . Недостатком построенной модели является …
гетероскедастичность остатков
автокорреляция остатков
нелинейный характер зависимости
коллинеарность факторов
Построена линейная регрессионная модель 
, причём 
и 
. Для получения качественной регрессионной модели необходимо исключить из модели переменную …
, причём и . Для получения качественной регрессионной модели необходимо исключить из модели переменную … 
Признаками, по которым может быть установлена мультиколлинеарность факторов, являются:
существенность всех коэффициентов регрессии при достаточно высоком коэффициенте детерминации
статистическая значимость достаточно высокого коэффициента детерминации
статистическая незначимость некоторых коэффициентов регрессии при достаточно высоком коэффициенте детерминации
высокие коэффициенты корреляции между объясняющими переменными
Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе …
сравнения коэффициентов "чистой" регрессии
значений коэффициентов автокорреляции уровней ряда различных порядков
матрицы парных коэффициентов корреляции
сравнения остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель