Вопрос № 335243 - Эконометрика

Ситуация, когда коррелируют случайные возмущения в последовательных наблюдениях, называется ...

Варианты ответов

гетероскедастичностью
мультиколлинеарностью
гомоскедастичностью
автокорреляцией первого порядка

Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом

Правильный ответ

Ответ на этот вопрос уже получили: 6 раз(а)

Помогли ответы? Ставь лайк 👍

Расскажи другу:

Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44

Вопрос № 335234

Гетероскедастичность характеризуется тем, что случайные возмущения ...

одинаково распределены для каждого наблюдения

не зависят от значений факторных переменных

равны нулю

для каждого наблюдения распределены по-разному

Вопрос № 81460

Случайные возмущения, аддитивно включенные в поведенческие уравнения системы одновременных уравнений ...

требуют учета дополнительных эндогенных переменной при идентификации системы

приводят к сверхидентификации системы

требуют учета дополнительных экзогенных переменных при идентификации системы

не влияют на идентификацию системы

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 335244

По формуле

, где

остатки регрессионной модели, вычисляется ...

-статистика для проверки статистической значимости коэффициента корреляции

коэффициент автокорреляции остатков второго порядка

коэффициент детерминации

коэффициент автокорреляции остатков первого порядка

Вопрос № 335245

Влияние автокорреляции на качество регрессионной модели _____ интервалов между наблюдениями.

уменьшается при увеличении

увеличивается при увеличении

уменьшается при уменьшении

увеличивается при уменьшении

Вопрос № 335246

При наличии автокорреляции остатков желательно определить фактор, являющийся причиной этого и ...

исключить его из уравнения регрессии

стандартизировать его

определить стандартную ошибку соответствующего параметра

включить его в уравнение регрессии

Вопрос № 335248

Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид ...