Вопрос № 907114 - Эконометрика
Для временного ряда экономических данных построена автокорреляционная функция:
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 16:09
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 16:09
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 16:09
Похожие вопросы
Для временного ряда экономических данных по месяцам построена автокорреляционная функция:
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
отрицательную тенденцию
циклическую компоненту
случайную компоненту
сезонную волну
Для временного ряда экономических данных построена автокорреляционная функция:
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
нелинейную тенденцию
случайные циклы
линейную тенденцию
периодические колебания
Другие вопросы по предмету Эконометрика
На рисунке представлен график временного ряда объемов авиаперевозок за 4 года (по кварталам).
Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно:
, 
, 
, 
,
. Обозначим Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента.
Модель вида __________ позволяет лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту.
Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно:
, , , ,. Обозначим Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента.Модель вида __________ позволяет лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту.
К моделям авторегрессии можно относятся уравнения …
Временной ряд является слабо стационарным (weak stationary) или стационарным в широком смысле, если выполняются условия …
средняя величина ряда, зависимая от начала отсчета
влияние времени на уровни временного ряда
постоянная средняя величина 
постоянная величина дисперсии 
К моделям авторегрессии-скользящего среднего (ARMA) не относятся уравнения …
