Ответы » Эконометрика (5041 вопросов)

Вопрос № 719719 - Эконометрика

Укажите справедливые утверждения относительно коэффициента автокорреляции k-го порядка:
Варианты ответов
  • служит для оценки значимости трендовой компоненты временного ряда в виде полинома k-го порядка
  • является показателем тесноты линейной связи между уровнями исходного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на k моментов времени
  • не является значением автокорреляционной функции при лаге = k
  • равен коэффициенту корреляции между уровнями исходного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на k моментов времени
Тип вопроса: Несколько правильных вариантов
Правильный ответ
Ответ на этот вопрос уже получили: 19 раз(а)
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Расскажи другу:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25

Похожие вопросы

Вопрос № 52968

Укажите справедливые утверждения по поводу коэффициента автокорреляции уровней временного ряда:
не может быть меньше 0
определяет вид временной модели (аддитивная или мультипликативная)
характеризует тесноту линейной связи между уровнями ряда
равен коэффициенту линейной корреляции между последовательными уровнями исходного ряда

Вопрос № 116697

Укажите справедливые утверждения относительно автокорреляции уровней временного ряда:
количественно измеряется с помощью коэффициента линейной корреляции между трендовой и сезонной компонентами уровней ряда
представляет собой корреляционную зависимость между уровнями временного ряда и соответствующими значениями случайной компоненты
представляет собой корреляционную линейную зависимость между последовательными уровнями временного ряда
количественно измеряется с помощью коэффициента линейной корреляции между последовательными уровнями исходного ряда

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 719730

Параметры уравнения тренда определяются ________ методом наименьших квадратов.
Обобщенным
двухшаговым
косвенным
обычным  

Вопрос № 719738

Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости  ________ компоненты от времени.
циклической (конъюнктурной)
сезонной
случайной
трендовой  

Вопрос № 719740

Тенденция временного ряда описывается с помощью ____ компоненты.
сезонной
случайной
фиктивной
трендовой

Вопрос № 719746

Гипотеза об аддитивной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временного ряда, означает правомерность следующего представления ...
тренд = уровень временного ряда + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + случайная компонента
уровень временного ряда = случайная компонента – тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор
случайная компонента = тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + уровень временного ряда
уровень временного ряда = тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + случайная компонента
А еще можно заказать:
Лабораторные от 200 руб Контрольные от 200 руб Курсовые от 500 руб Дипломные от 3000 руб Отчет по практике от 500 руб