Вопрос № 580089 - Эконометрика
Возможность повышения точности оценок параметров классической линейной регрессии обеспечивается таким статистическим свойством оценок как ...
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Постоянное и однонаправленное действие неучтенных факторов на результат означает ______ остатков регрессионной модели.
гомоскедастичность
отрицательную автокорреляцию
нормальное распределение
положительную автокорреляцию
Постоянное и разнонаправленное действие неучтенных в модели факторов на результат означает ______ остатков регрессионной модели.
гомоскедастичность
нормальное распределение
положительную автокорреляцию
отрицательную автокорреляцию
Для проверки случайного характера остатков регрессионной модели ...
сравниваются 
-критерии для всех параметров регрессии
-критерии для всех параметров регрессии
проводится анализ автокорреляционной функции
сравниваются общий и частные коэффициенты детерминации
строится график зависимости остатков от теоретических значений результативного признака
В тесте Голдфельда-Квандта (при проверке однородности дисперсии остатков) за нулевую принимается гипотеза о ______ остатков.
нормальном распределении
наличии автокорреляции
отсутствии автокорреляции
гомоскедастичности остатков