Вопрос № 579248 - Эконометрика
Если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности, то …
Варианты ответов
- точность модели снижается с увеличением объема выборки
- предпосылки метода наименьших квадратов не выполняются
- что при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться
- возможен переход от точечного оценивания к интервальному
Правильный ответ
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
Другие вопросы по предмету Эконометрика
При нарушении условий Гаусса-Маркова о независимости остатков для вычисления устойчивых эффективных оценок применяется…
двухшаговый МНК
обычный МНК
трехшаговый МНК
обобщенный (взвешенный) МНК
Пусть в модели линейной регрессии 
нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 
, а дисперсия остатков 
пропорциональна величине 
, 
– неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину…
нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 , а дисперсия остатков пропорциональна величине , – неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину… 
Укажите последовательность этапов проведения теста Голдфелда-Квандта для парной линейной регрессии
упорядочение наблюдений по возрастанию значений объясняющей переменной
оценка регрессий для k-первых и k-последних наблюдений
оценка сумм квадратов отклонений для регрессий по k-первым и k-последним наблюдений
вычисление статистики Фишера
Пусть в модели yi=b0+b1xi+ei случайные отклонения ei гетероскедастичны. При этом обнаружено, что дисперсия отклонений ei пропорциональна значениям 
. Укажите последовательность этапов одного из методов устранения гетероскедастичности
. Укажите последовательность этапов одного из методов устранения гетероскедастичности
выдвигается гипотеза, что дисперсии отклонений пропорциональны значениям 
. Вводится коэффициент пропорциональности 
. Вводится коэффициент пропорциональности
строится регрессия новой зависимой переменной 
на новую независимую переменную 
на новую независимую переменную
оцениваются коэффициенты новой регрессии и их статистическая значимость
оценивается общее качество преобразованной модели