Вопрос № 907116 - Эконометрика
На рисунке представлен график временного ряда объемов авиаперевозок за 4 года (по кварталам).
Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно:
, 
, 
, 
,
. Обозначим Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента.
Модель вида __________ позволяет лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту.
Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно:
, , , ,. Обозначим Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента.Модель вида __________ позволяет лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту.
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 16:09
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 16:09
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 16:09
Похожие вопросы
На рисунке представлен график временного ряда объемов авиаперевозок за 4 года (по кварталам).
Известны значения коэффициентов автокорреляции до пятого порядка включительно:
, 
, 
, 
, 
. Обозначим Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента. Лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту позволяет модель вида …
Известны значения коэффициентов автокорреляции до пятого порядка включительно:
, , , , . Обозначим Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента. Лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту позволяет модель вида … 
На рисунке представлен график временного ряда объемов авиаперевозок за 4 года (по кварталам).
Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно:
, 
, 
, 
,
. Обозначим Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента.
Модель вида __________ позволяет лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту.
Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно:
, , , ,. Обозначим Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента.Модель вида __________ позволяет лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту.
Другие вопросы по предмету Эконометрика
К моделям авторегрессии можно относятся уравнения …
Временной ряд является слабо стационарным (weak stationary) или стационарным в широком смысле, если выполняются условия …
средняя величина ряда, зависимая от начала отсчета
влияние времени на уровни временного ряда
постоянная средняя величина 
постоянная величина дисперсии 
К моделям авторегрессии-скользящего среднего (ARMA) не относятся уравнения …
Системой уравнений, позволяющей описать функционирование экономики на макроуровне, например, с одной стороны, зависимость частного потребления C от национального дохода Y, и тождественное равенство национального дохода Y сумме частного потребления C и инвестиций I, с другой стороны, будет система ____________ уравнений.
рекурсивных
независимых
нормальных
одновременных