Пусть случайные остатки eT в модели парной линейной регрессии подвержены воздействию авторегрессии первого порядка: eT =r· eT-1+uT. Тогда для получения наилучших линейных несмещенных оценок используют следующее преобразование переменных:
В эконометрических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной , i=1, 2, …, n, отличаются от модельных на величину (). В данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменной имеет вид: