Вопрос № 46715 - Эконометрика
При наличии гетероскедастичности или автокорреляции в остатках для оценки параметров регрессии применяется ______ метод наименьших квадратов.
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 29 Ноябрь 2015 в 13:19
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 29 Ноябрь 2015 в 13:19
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 29 Ноябрь 2015 в 13:19
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Для линейной регрессионной модели 
гетероскедастичностью называют свойство дисперсии случайного отклонения при переходе от наблюдения к наблюдению проявлять ...
гетероскедастичностью называют свойство дисперсии случайного отклонения при переходе от наблюдения к наблюдению проявлять ...
стремление к нулю
постоянство
стремление к единице
изменчивость
Если оценки параметров линейного уравнения регрессии обладают свойством состоятельности, то с увеличением выборки точность оценки параметра…
уменьшается
стремится к нулю
не изменяется
увеличивается
Координатная плоскость с нанесенными на нее координатами наблюдений (х, у), например, как на рисунке, называется …
коэффициентом регрессии
коэффициентом корреляции
уравнением регрессии
полем корреляции
Несмещенная оценка 
параметра 
имеет наименьшую дисперсию среди всех возможных несмещенных оценок параметра 
, вычисленных по выборкам одного и того же объема 
. Такая оценка называется ...
параметра имеет наименьшую дисперсию среди всех возможных несмещенных оценок параметра , вычисленных по выборкам одного и того же объема . Такая оценка называется ...
несмещенной
асимптотически эффективной
состоятельной
эффективной