Вопрос № 153137 - Эконометрика
значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 17 Ноябрь 2017 в 13:10
На вопрос ответил(а): , 17 Ноябрь 2017 в 13:28
На вопрос ответил(а): , 17 Ноябрь 2017 в 13:28
Похожие вопросы
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует …
значимость тренда
качество модели временного ряда
тесноту нелинейной связи
тесноту линейной связи
Динамика показателя среднедушевого денежного дохода населения России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
0,998733
0,999097
0,998123
0,998261
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Разность фактического и теоретического значений результирующей переменной регрессионной модели называется …
размахом выборки
лагом
амплитудой колебаний
остатком
Определите последовательность этапов алгоритма обычного метода наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров системы независимых уравнений.
разложение системы независимых уравнений на отдельные (изолированные) уравнения регрессии, число которых определяется количеством эндогенных переменных модели
построение системы нормальных уравнений для каждого отдельного (изолированного) уравнения
расчет оценок параметров каждого отдельного (изолированного) уравнения
запись системы независимых уравнений с найденными значениями оценок параметров
В эконометрической модели линейного уравнения регрессии 
коэффициентом регрессии, характеризующим среднее изменение зависимой переменной при изменении независимой переменной на 1 единицу измерения, является …
коэффициентом регрессии, характеризующим среднее изменение зависимой переменной при изменении независимой переменной на 1 единицу измерения, является …
a
xj
y
bj
Для регрессионной модели по 20 объектам исходных данных построена модель линейного уравнения парной регрессии и рассчитаны следующие величины дисперсий: 
; 
; 
, где
– значение зависимой переменной по исходным данным; 
– значение зависимой переменной, вычисленное по регрессионной модели; 
– среднее значение зависимой переменной, определенное по исходным статистическим данным. Значение F-критерия Фишера для данного уравнения будет равно …
; ; , где – значение зависимой переменной по исходным данным; – значение зависимой переменной, вычисленное по регрессионной модели; – среднее значение зависимой переменной, определенное по исходным статистическим данным. Значение F-критерия Фишера для данного уравнения будет равно …
12
11
16,6