Вопрос № 113409 - Эконометрика
Для вычисления корреляционного отношения (индекса корреляции) по уравнению связи требуется знать …
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 05 Июнь 2016 в 10:39
На вопрос ответил(а): Чернышова Людмила, 05 Июнь 2016 в 10:39
На вопрос ответил(а): Чернышова Людмила, 05 Июнь 2016 в 10:39
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Включение случайного отклонения мультипликативным способом позволяет линеаризовать регрессионную модель вида ...
Укажите последовательность этапов обобщенного метода наименьших квадратов.
устанавливается наличие гетероскедастичности или автокорреляции остатков
изменяется спецификация модели (путем преобразования уравнения с учетом коэффициента пропорциональности дисперсий остатков)
оцениваются параметры новой модели и их статистическая значимость
оценивается общее качество преобразованной модели
Верным является утверждение, что параметр регрессии...
и его оценка являются случайными величинами
является случайной величиной, а его оценка – детерминированной
и его оценка являются детерминированными величинами
является детерминированной величиной, а его оценка – случайной
На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона. 
Где 
, 
– соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а 
– наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (
, где 
- коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (, где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
нельзя ни отклонить, ни принять нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (зона неопределенности)
в остатках регрессионной модели присутствует отрицательная автокорреляция.
в остатках регрессионной модели присутствует положительная автокорреляция.
нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (автокорреляция в остатках отсутствует).