Вопрос № 579527 - Эконометрика
Для обнаружения автокорреляции первого порядка используется критерий …
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
Похожие вопросы
Установите соответствие между значениями коэффициентов автокорреляции различного порядка и возможной структурой временного ряда.
1. высокий коэффициент автокорреляции только первого порядка
2. высокий коэффициент автокорреляции первого порядка и t (t > 2)
3. высокий коэффициент автокорреляции только порядка t (t > 2)
4. отсутствуют высокие значения коэффициентов автокорреляции
1. высокий коэффициент автокорреляции только первого порядка
2. высокий коэффициент автокорреляции первого порядка и t (t > 2)
3. высокий коэффициент автокорреляции только порядка t (t > 2)
4. отсутствуют высокие значения коэффициентов автокорреляции
ряд содержит линейную тенденцию и случайную составляющую
ряд содержит тенденцию, сезонные колебания и случайную составляющую
ряд содержит сезонные колебания и случайную составляющую
ряд содержит только случайную составляющую или имеет сильную нелинейную тенденцию
Динамика показателя среднего размера назначенных пенсий в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
0,96719
0,95603
0,97694
0,90784
Другие вопросы по предмету Эконометрика
На основе анализа временного ряда построена следующая таблица
Период сезонных колебаний равен
Период сезонных колебаний равен
2
9
8
4
Укажите предположения, которые можно сделать, когда ни один из коэффициентов автокорреляции временного ряда не является значимым:
ряд содержит только сезонные колебания
ряд содержит только тенденцию
ряд содержит только случайную компоненту
ряд содержит сильную нелинейную тенденцию
Укажите выводы, которые можно сделать в случае, когда во временном ряду наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции выше первого порядка
ряд содержит только трендовую компоненту
ряд содержит только случайную компоненту
ряд содержит сезонную компоненту
ряд может содержать как трендовую, так и сезонную компоненты
Установите соответствие между значениями коэффициентов автокорреляции различного порядка и возможной структурой временного ряда.
1. высокий коэффициент автокорреляции только первого порядка
2. высокий коэффициент автокорреляции первого порядка и t (t > 2)
3. высокий коэффициент автокорреляции только порядка t (t > 2)
4. отсутствуют высокие значения коэффициентов автокорреляции
1. высокий коэффициент автокорреляции только первого порядка
2. высокий коэффициент автокорреляции первого порядка и t (t > 2)
3. высокий коэффициент автокорреляции только порядка t (t > 2)
4. отсутствуют высокие значения коэффициентов автокорреляции
ряд содержит линейную тенденцию и случайную составляющую
ряд содержит тенденцию, сезонные колебания и случайную составляющую
ряд содержит сезонные колебания и случайную составляющую
ряд содержит только случайную составляющую или имеет сильную нелинейную тенденцию