Вопрос № 73625 - Эконометрика
Пусть Yt – временной ряд, Tt- трендовая, St- сезонная, а Et- случайная его составляющие. В принятых обозначениях аддитивная временная модель выглядит следующим образом:
Вопрос задал(а): Nguyễn Thuận, 23 Декабрь 2015 в 15:16
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 23 Декабрь 2015 в 15:17
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 23 Декабрь 2015 в 15:17
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров модели системы эконометрических уравнений.
определение класса системы эконометрических уравнений
оценка возможности идентификации модели
выбор метода оценки параметров модели в соответствии с идентифицируемостью модели
расчет оценок параметров модели системы эконометрических уравнений
Линеаризация экспоненциальной зависимости 
(кривой Энгеля, отражающей зависимость спроса от уровня семейных доходов) основана на …
(кривой Энгеля, отражающей зависимость спроса от уровня семейных доходов) основана на …
разложении функции в ряд
дифференцировании функции по параметрам
интегрировании функции по параметрам
логарифмировании и замене преобразованной переменной
В эконометрических моделях «объясненная» дисперсия – это дисперсия…
наблюдаемых значений результативного признака
случайных отклонений
значений объясняющего фактора
расчетных значений результативного признака
Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
линейная зависимость выручки от величины оборотных средств
зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом
линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции
классическая гиперболическая зависимость спроса от цены