Вопрос № 580216 - Эконометрика
Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид ...
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
Похожие вопросы
Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид ...
Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид ...
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид ...
Для регрессионной модели 
с гетероскедастичностью остатков при отсутствии автокорреляции остатков ковариационная матрица возмущений является ...
с гетероскедастичностью остатков при отсутствии автокорреляции остатков ковариационная матрица возмущений является ...
вырожденной
единичной
треугольной
диагональной
Взвешенный метод наименьших квадратов предполагает преобразование модели множественной линейной регрессии 
, с использованием известного среднеквадратического отклонения случайного возмущения
, к виду ...
, с использованием известного среднеквадратического отклонения случайного возмущения, к виду ... 
Доступный обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности и использования гипотезы о пропорциональности дисперсий отклонений квадратам 
-го фактора предполагает преобразование модели множественной линейной регрессии 
к виду ...
-го фактора предполагает преобразование модели множественной линейной регрессии к виду ... 
