Вопрос № 579158 - Эконометрика
Пусть оценивается модель множественной линейной регрессии 
. Пусть для независимых переменных оценена корреляционная матрица 
. Пусть так же известно, что среди независимых переменных есть мультиколлинеарные, тогда
. Пусть для независимых переменных оценена корреляционная матрица . Пусть так же известно, что среди независимых переменных есть мультиколлинеарные, тогда
Варианты ответов
-
определитель корреляционной матрицы будет близок к 0
-
значения диагональных элементов корреляционной матрицы будут близки к 0
-
значения коэффициентов корреляции будут близки к 0
-
определитель корреляционной матрицы будет близок к 1
Правильный ответ
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
Похожие вопросы
Пусть оценивается модель множественной линейной регрессии 
. Пусть для независимых переменных оценена корреляционная матрица 
. Пусть так же известно, что среди независимых переменных есть мультиколлинеарные, тогда
. Пусть для независимых переменных оценена корреляционная матрица . Пусть так же известно, что среди независимых переменных есть мультиколлинеарные, тогда
значения диагональных элементов корреляционной матрицы будут близки к 0 
значения коэффициентов корреляции будут близки к 0 
определитель корреляционной матрицы будет близок к 1 
определитель корреляционной матрицы будет близок к 0 
Строится эконометрическая модель линейного уравнения множественной регрессии вида 
(y – зависимая переменная; х(j) – независимая переменная; j = 1,…, k; k – количество независимых переменных). При проверке независимых переменных на отсутствие мультиколлинеарности должно выполняться требование: для любых j и l
абсолютное значение парного коэффициента линейной корреляции 
…
(y – зависимая переменная; х(j) – независимая переменная; j = 1,…, k; k – количество независимых переменных). При проверке независимых переменных на отсутствие мультиколлинеарности должно выполняться требование: для любых j и l абсолютное значение парного коэффициента линейной корреляции … 
0
> 0,7
= 0
< 0,7
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Необходимым свойством факторной переменной при включении ее в уравнение регрессии является …
слабая корреляция с результирующей переменной
сильная корреляция с другими факторными переменными, включёнными в модель
сильная корреляция с остатком модели
сильная вариация ее значений для всего объёма наблюдений
Необходимым свойством факторной переменной при включении ее в модель является …
слабая вариация ее значений для всего объёма наблюдений
сильная корреляция с другими факторными переменными, включёнными в модель
сильная корреляция с остатком модели
сильная корреляция с результирующей переменной
Построена линейная регрессионная модель 
, причём 
. Недостатком построенной модели является …
, причём . Недостатком построенной модели является …
автокорреляция остатков
нелинейный характер зависимости
гетероскедастичность остатков
коллинеарность факторов
Построена линейная регрессионная модель 
, причём 
и 
. Для получения качественной регрессионной модели необходимо исключить из модели переменную …
, причём и . Для получения качественной регрессионной модели необходимо исключить из модели переменную … 
