Вопрос № 49892 - Эконометрика
Пусть n – объем выборки, m – количество объясняющих переменных. Для проверки статистической значимости коэффициентов регрессии служит статистика….
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 02 Декабрь 2015 в 10:32
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 02 Декабрь 2015 в 10:32
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 02 Декабрь 2015 в 10:32
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Синонимами системы взаимозависимых уравнений являются:
система структурных уравнений
система мультиколлинеарных уравнений
система совместных уравнений
система одновременных уравнений
В таблице представлены данные по субъектам федерации Центрального федерального округа, за исключением Москвы. Области упорядочены по возрастанию независимой переменной х – объему кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам.
По данной выборке построено уравнение регрессии y = 3151,1 + 8,8487 · x. Коэффициент детерминации R2 = 0,9708.
В уравнении, параметры которого являются значимыми, коэффициент ____________ показывает, на сколько единиц измерения изменится зависимая переменная у, если независимая переменная x увеличится на 1 единицу измерения.
По данной выборке построено уравнение регрессии y = 3151,1 + 8,8487 · x. Коэффициент детерминации R2 = 0,9708.
В уравнении, параметры которого являются значимыми, коэффициент ____________ показывает, на сколько единиц измерения изменится зависимая переменная у, если независимая переменная x увеличится на 1 единицу измерения.
эластичности
корреляции
детерминации
регрессии
Если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности, то …
точность модели снижается с увеличением объема выборки
предпосылки метода наименьших квадратов не выполняются
при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться
возможен переход от точечного оценивания к интервальному
Отдельные значения экономической характеристики объекта, полученные в последовательные моменты или периоды времени, называются …
вариационным рядом
автокорреляционной функцией
множественной регрессией
уровнями временного ряда