Вопрос № 116697 - Эконометрика

Укажите справедливые утверждения относительно автокорреляции уровней временного ряда:

Варианты ответов

представляет собой корреляционную зависимость между уровнями временного ряда и соответствующими значениями случайной компоненты
количественно измеряется с помощью коэффициента линейной корреляции между последовательными уровнями исходного ряда
количественно измеряется с помощью коэффициента линейной корреляции между трендовой и сезонной компонентами уровней ряда
представляет собой корреляционную линейную зависимость между последовательными уровнями временного ряда

Тип вопроса: Несколько правильных вариантов

Правильный ответ

Ответ на этот вопрос уже получили: 2 раз(а)

Помогли ответы? Ставь лайк 👍

Расскажи другу:

Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 17 Июнь 2016 в 09:32
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 17 Июнь 2016 в 09:32

Вопрос № 52968

Укажите справедливые утверждения по поводу коэффициента автокорреляции уровней временного ряда:

не может быть меньше 0

определяет вид временной модели (аддитивная или мультипликативная)

характеризует тесноту линейной связи между уровнями ряда

равен коэффициенту линейной корреляции между последовательными уровнями исходного ряда

Вопрос № 73170

Укажите справедливые утверждения относительно автокорреляционной функции временного ряда.

является возрастающей функцией от уровней ряда

служит для оценки случайной компоненты временного ряда

представляет собой последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда первого, второго и т.д. порядков

служит для выявления структуры временного ряда

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 116743

Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейных уравнений регрессии связан с расчетом разности между …

прогнозным и теоретическим значениями независимой переменной

прогнозным и теоретическим значениями результативной переменной

фактическим и теоретическим значениями независимой переменной

фактическим и теоретическим значениями результативной переменной

Вопрос № 117043

Остаточная сумма квадратов отклонений может интерпретироваться как мера …

разброса величины

, объясненной с помощью регрессии, относительно

влияния величины остаточной суммы квадратов отклонений на число степеней свободы

общего разброса наблюдаемой величины

относительно

разброса остаточной величины, не объясненной уравнением регрессии

Вопрос № 117070

Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при _______ связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами.

слабой

нелинейной

отсутствии

достаточно тесной