Вопрос № 848169 - Эконометрика

При наличии автокорреляции остатков, вызванной неучтенным в модели фактором, следует определить фактор, являющийся причиной этого и ...

Варианты ответов

приравнять к нулю
исключить его из уравнения регрессии
прибавить к результативной переменной
включить его в уравнение регрессии

Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом

Правильный ответ

Ответ на этот вопрос уже получили: 24 раз(а)

Помогли ответы? Ставь лайк 👍

Расскажи другу:

Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 15:19
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 15:19

Вопрос № 335246

При наличии автокорреляции остатков желательно определить фактор, являющийся причиной этого и ...

исключить его из уравнения регрессии

стандартизировать его

определить стандартную ошибку соответствующего параметра

включить его в уравнение регрессии

Вопрос № 877015

При нарушении гомоскедастичности остатков и наличии автокорреляции остатков рекомендуется применять _____________ метод наименьших квадратов.

косвенный

двухшаговый

трехшаговый

обобщенный

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 849880

Фиктивная переменная может принимать значения:

–1

в интервале от –1 до 1

Вопрос № 849881

В линейном уравнении парной регрессии

переменными не являются …

Вопрос № 849886

Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара и дохода потребителя получено уравнение регрессии вида

. Парными коэффициентами корреляции могут быть…

Пусть t – рассчитанная для коэффициента регрессии статистика Стьюдента, а t крит - критическое значение этой статистики. Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства:

Пусть t – рассчитанная для коэффициента регрессии статистика Стьюдента, а tкрит – критическое значение этой статистики. Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства: