Для временного ряда экономических данных по месяцам построена автокорреляционная функция: Анализиру...: ответ на тест 907112 - Эконометрика
Для временного ряда экономических данных по месяцам построена автокорреляционная функция:
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Варианты ответов
случайную компоненту
отрицательную тенденцию
сезонную волну
циклическую компоненту
Правильный ответ
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Расскажи другу:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 16:09 На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 16:09
Для временного ряда экономических данных по месяцам построена автокорреляционная функция:
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Для временного ряда экономических данных построена автокорреляционная функция:
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Рассмотрим временной ряд: yt – уровень временного ряда в момент времени t; ra – значение коэффициента автокорреляции для порядка а. Для такого временного ряда автокорреляционная функция может быть представлена в виде …
Для временного ряда экономических данных построена автокорреляционная функция:
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
На рисунке представлен график временного ряда объемов авиаперевозок за 4 года (по кварталам).
Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: , , , ,. Обозначим Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента.
Модель вида __________ позволяет лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту.