Взвешенный метод наименьших квадратов предполагает преобразование модели множественной линейной регрессии , с использованием известного среднеквадратического отклонения случайного возмущения, к виду ...
При практической реализации обобщенного метода наименьших квадратов вводят дополнительные условия на структуру ковариационной матрицы. Тогда метод наименьших квадратов называют ...
Доступный обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности модели и отсутствии автокорреляции остатков предполагает оценку неизвестных дисперсий (при идентификации некоторого факторного признака с помощью индекса). Наиболее часто используется соотношение...
Множественная линейная регрессионная модель, в которой не выполняются условия гомоскедастичности и (или) имеет место автокорреляция остатков, называется ______ регрессионной моделью.