Вопрос № 149612 - Эконометрика
Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 15 Июнь 2017 в 15:47
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 15 Июнь 2017 в 15:47
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 15 Июнь 2017 в 15:47
Похожие вопросы
Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …
Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Система эконометрических уравнений может быть использована для
линеаризации моделируемого экономического процесса или явления
упрощения вида моделируемой связи
описания взаимосвязей между совокупностью зависимых и независимых переменных
Проводится оценка параметров линейной модели парной регрессии 
. Было выявлено, что остатки модели 
являются гетероскедастичными и дисперсия остатков 
пропорциональна величине 
(
, где 
– постоянная дисперсия). Оценку параметров предложено провести с помощью обобщенного метода наименьших квадратов, тогда преобразование исходных переменных модели 
будет иметь вид …
. Было выявлено, что остатки модели являются гетероскедастичными и дисперсия остатков пропорциональна величине (, где – постоянная дисперсия). Оценку параметров предложено провести с помощью обобщенного метода наименьших квадратов, тогда преобразование исходных переменных модели будет иметь вид … 
В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.
только автокоррелированными
только гетероскедастичными
гомоскедастичными и некоррелированными
автокоррелированными и/или гетероскедастичными
Для оценки параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками используется _______ метод наименьших квадратов.
двухшаговый
традиционный
косвенный
обобщенный