Вопрос № 150777 - Эконометрика
Рассмотрим временной ряд: yt – уровень временного ряда в момент времени t; ra – значение коэффициента автокорреляции для порядка а. Для такого временного ряда автокорреляционная функция может быть представлена в виде …
Вопрос задал(а): Павел, 13 Сентябрь 2017 в 12:22
На вопрос ответил(а): Астафьева Любовь, 13 Сентябрь 2017 в 12:22
На вопрос ответил(а): Астафьева Любовь, 13 Сентябрь 2017 в 12:22
Похожие вопросы
Рассмотрим временной ряд: yt – уровень временного ряда в момент времени t; ra – значение коэффициента автокорреляции для порядка а. Для такого временного ряда автокорреляционная функция может быть представлена в виде …
Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.
1. временной ряд
2. порядок коэффициента автокорреляции уровней временного ряда
3. уровень временного ряда
4. автокорреляционная функция
1. временной ряд
2. порядок коэффициента автокорреляции уровней временного ряда
3. уровень временного ряда
4. автокорреляционная функция
ряд значений экономического показателя за несколько последовательных периодов времени
число периодов на которое сдвигается исходный временной ряд при расчете значения коэффициента автокорреляции
значение временного ряда в определенный период времени
последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков
Другие вопросы по предмету Эконометрика
В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Выберите объясненную сумму квадратов отклонений.
600
400
100
500
В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Определите количество объясняющих переменных, включенных в модель.
5
20
2
1
На рисунке представлен график временного ряда объемов авиаперевозок за 4 года (по кварталам).
Известны значения коэффициентов автокорреляции до пятого порядка включительно:
, 
, 
, 
, 
. Обозначим Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента. Лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту позволяет модель вида …
Известны значения коэффициентов автокорреляции до пятого порядка включительно:
, , , , . Обозначим Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента. Лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту позволяет модель вида … 
Остаток регрессионной модели представляет собой оценку…
коэффициента регрессии
факторной переменной
свободного члена
случайной ошибки