Ответы » Эконометрика (5041 вопросов)

Вопрос № 335230 - Эконометрика

Автоковариационная матрица случайных отклонений в случае выполнения предпосылок метода наименьших квадратов для множественной регрессионной модели  имеет вид ...
Варианты ответов
Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом
Правильный ответ
Ответ на этот вопрос уже получили: 1 раз(а)
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Расскажи другу:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44

Похожие вопросы

Вопрос № 718679

Автоковариационная матрица случайных отклонений в случае выполнения предпосылок метода наименьших квадратов для множественной регрессионной модели  имеет вид ...

Вопрос № 931183

Для построения эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии используется таблица статистических данных.

При помощи метода наименьших квадратов (МНК) рассчитываются оценки параметров модели вида . Для выборочного i-го наблюдения модель имеет вид . При применении метода наименьших квадратов минимизируется сумма квадратов величины …

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 335231

Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является утверждение ...
регрессионная модель является нелинейной относительно параметров
случайное отклонение должно иметь постоянное ненулевое математическое ожидание
случайное отклонение представляет собой линейную функцию от факторных переменных
дисперсия случайного возмущения постоянна для всех наблюдений

Вопрос № 335232

Верным утверждением является ...
проблема гетероскедастичности не характерна для перекрестных данных
статистические выводы на основе критерия Фишера при гетероскедастичности являются надежными
существует универсальный тест для проверки регрессионной модели на гетероскедастичность
наличие гетероскедастичности невозможно выявить, пользуясь критерием Дарбина-Уотсона

Вопрос № 335234

Гетероскедастичность характеризуется тем, что случайные возмущения ...
одинаково распределены для каждого наблюдения
не зависят от значений факторных переменных
равны нулю
для каждого наблюдения распределены по-разному

Вопрос № 335236

Условие гомоскедастичности для регрессионной модели состоит в том, что
дисперсия случайных отклонений ...
имеет показательный закон распределения
всегда равна нулю
является отрицательной
одна и та же для всех наблюдений
А еще можно заказать:
Лабораторные от 200 руб Контрольные от 200 руб Курсовые от 500 руб Дипломные от 3000 руб Отчет по практике от 500 руб