Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует: ответ на тест 877057 - Эконометрика

Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует …

Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует …

Дана автокорреляционная функция временного ряда

Верным будет утверждение, что ряд …

Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3. Тогда значение уровня временного ряда y3 будет равно …

Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для мультипликативной модели временного ряда, содержащего периодические колебания в 4 момента, получены значения сезонных компонент: S1 = 2,087; S2 = 0,632; S3 = 0,931; S4 = 3,256. Известны значения компонент: T5 = 20,6 и E5 = 0,4. Рассчитайте значение уровня временного ряда y5.

Для аддитивной модели временного ряда  Y = T + S + E  сумма скорректированных сезонных компонент равна …