Вопрос № 335240 - Эконометрика
Статистика Голдфелда-Квандта (сравнение дисперсий кусочных регрессий) имеет распределение ...
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
Похожие вопросы
Дана последовательность операций:
1. упорядочивание выборочных данных
2. разбиение выборки на три части
3. оценка параметров частных регрессий
4. вычисление сумм квадратов остатков частных регрессий
5. вычисление статистики Голдфелда-Квандта
6. сравнение вычисленной статистики с критическим значением
Приведен алгоритм для диагностики _____ в модели регрессии.
1. упорядочивание выборочных данных
2. разбиение выборки на три части
3. оценка параметров частных регрессий
4. вычисление сумм квадратов остатков частных регрессий
5. вычисление статистики Голдфелда-Квандта
6. сравнение вычисленной статистики с критическим значением
Приведен алгоритм для диагностики _____ в модели регрессии.
автокорреляции
мультиколлинеарности
ошибок спецификации
гетероскедастичности
Тест Голдфелда–Квандта, используемый для обнаружения гетероскедастичности остатков основан на …
сравнении рангов значений зависимой переменной 
и остатков модели 
и остатков модели
минимизации остатков 
сравнении рангов значений независимой переменной 
и остатков модели 
и остатков модели
предположении пропорциональности между дисперсией остатков и независимой переменной с коэффициентом 
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Дана последовательность операций:
1. упорядочивание выборочных данных
2. разбиение выборки на три части
3. оценка параметров частных регрессий
4. вычисление сумм квадратов остатков частных регрессий
5. вычисление статистики Голдфелда-Квандта
6. сравнение вычисленной статистики с критическим значением
Приведен алгоритм для диагностики _____ в модели регрессии.
1. упорядочивание выборочных данных
2. разбиение выборки на три части
3. оценка параметров частных регрессий
4. вычисление сумм квадратов остатков частных регрессий
5. вычисление статистики Голдфелда-Квандта
6. сравнение вычисленной статистики с критическим значением
Приведен алгоритм для диагностики _____ в модели регрессии.
автокорреляции
мультиколлинеарности
ошибок спецификации
гетероскедастичности
Тест Дарбина-Уотсона применяется для выявления в регрессионной модели ...
гомоскедастичности остатков
гетероскедастичности остатков
порядка автокорреляции
автокорреляции первого порядка
Ситуация, когда коррелируют случайные возмущения в последовательных наблюдениях, называется ...
мультиколлинеарностью
гомоскедастичностью
гетероскедастичностью
автокорреляцией первого порядка
По формуле 
, где 
остатки регрессионной модели, вычисляется ...
, где остатки регрессионной модели, вычисляется ... 
-статистика для проверки статистической значимости коэффициента корреляции
коэффициент автокорреляции остатков второго порядка
коэффициент детерминации
коэффициент автокорреляции остатков первого порядка