Вопрос № 719818 - Эконометрика
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _______ процесса.
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
Похожие вопросы
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _______ процесса
нестационарного стохастического
функционального
неслучайного
стационарного стохастического
Временной ряд 
называется слабо стационарным (стационарным в слабом смысле, стационарным в широком смысле), если независимо от рассматриваемого периода времени …
называется слабо стационарным (стационарным в слабом смысле, стационарным в широком смысле), если независимо от рассматриваемого периода времени …
среднее значение зависит только от длины лага, а дисперсия и автоковариация постоянны
дисперсия зависит только от длины лага, а среднее значение и автоковариация постоянны
среднее значение, дисперсия, автоковариация постоянны
его среднее значение и дисперсия имеют постоянное значение, а автоковариация зависит только от длины лага
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Временной ряд 
называется строго стационарным (стационарным в сильном смысле, стационарным в узком смысле), если …
называется строго стационарным (стационарным в сильном смысле, стационарным в узком смысле), если …
распределение вероятностей 
наблюдений 
отличается от вероятностного распределения 
наблюдений отличается от вероятностного распределения
распределение вероятностей 
наблюдений 
происходит по показательному закону
наблюдений происходит по показательному закону
распределение вероятностей 
наблюдений 
происходит по показательному закону
наблюдений происходит по показательному закону
совместное распределение вероятностей 
наблюдений 
такое же, как и для 
наблюдений 
наблюдений такое же, как и для наблюдений
Уровни «белого шума» имеют нулевое математическое ожидание, постоянную дисперсию и некоррелированы между собой в разные моменты времени. Поэтому их удобно использовать для описания ...
автокорреляционной функции уровней ряда
сезонных колебаний
временных рядов, содержащих линейный тренд
поведения остатков регрессионной модели
Временной ряд 
называется слабо стационарным (стационарным в слабом смысле, стационарным в широком смысле), если независимо от рассматриваемого периода времени …
называется слабо стационарным (стационарным в слабом смысле, стационарным в широком смысле), если независимо от рассматриваемого периода времени …
среднее значение, дисперсия, автоковариация постоянны
дисперсия зависит только от длины лага, а среднее значение и автоковариация постоянны
среднее значение зависит только от длины лага, а дисперсия и автоковариация постоянны
его среднее значение и дисперсия имеют постоянное значение, а автоковариация зависит только от длины лага
Единовременное шоковое воздействие на временные ряды носит временный характер. Со временем эффект рассеивается и значения временных рядов возвращаются к своему долгосрочному среднему значению. Речь идет о ...
рядах с линейным трендом
рядах с нелинейным трендом
нестационарных рядах
стационарных рядах