Вопрос № 1185247 - Эконометрика
Построение модели временного ряда может быть осуществлено с использованием:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 08 Январь 2021 в 17:33
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 08 Январь 2021 в 17:34
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 08 Январь 2021 в 17:34
Другие вопросы по предмету Эконометрика
При
проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве
нулевой гипотезы выдвигается нулевая гипотеза о
равенстве факторной и остаточной дисперсий
статистической значимости
построенного уравнения регрессии
отличии от нуля этого
коэффициента регрессии и существенности влияния соответствующей независимой
переменной на зависимую переменную
равенстве нулю этого коэффициента
регрессии и несущественности влияния соответствующей независимой переменной на
зависимую переменную
По обследованию 12 случайно выбранных семей характеристики показателей накоплений, дохода и имущества представлены в таблице.
Построена матрица парных коэффициентов корреляции
Тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при устранении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии, характеризует …
Построена матрица парных коэффициентов корреляции
Тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при устранении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии, характеризует …
частный F-критерий Фишера
коэффициент эластичности
коэффициент парной корреляции между фактором и результатом
частный коэффициент корреляции
Оценка значимостипараметров уравнения регрессии осуществляется по критерию
Дарбина–Уотсона
Ингла–Грэнджера
(Энгеля–Грангера)
Гольдфельда-Квандта
Стьюдента
Нелинейным образом в эконометрическую модель вида входит
параметр а
переменная у
ошибка
переменная х