Ответы » Эконометрика (5041 вопросов)

Вопрос № 335234 - Эконометрика

Гетероскедастичность характеризуется тем, что случайные возмущения ...
Варианты ответов
  • равны нулю
  • одинаково распределены для каждого наблюдения
  • для каждого наблюдения распределены по-разному
  • не зависят от значений факторных переменных
Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом
Правильный ответ
Ответ на этот вопрос уже получили: 3 раз(а)
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Расскажи другу:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44

Похожие вопросы

Вопрос № 335243

Ситуация, когда коррелируют случайные возмущения в последовательных наблюдениях, называется ...
мультиколлинеарностью
гомоскедастичностью
гетероскедастичностью
автокорреляцией первого порядка

Вопрос № 81460

Случайные возмущения, аддитивно включенные в поведенческие уравнения системы одновременных уравнений ...
требуют учета дополнительных эндогенных переменной при идентификации системы
приводят к сверхидентификации системы
требуют учета дополнительных экзогенных переменных при идентификации системы
не влияют на идентификацию системы

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 335236

Условие гомоскедастичности для регрессионной модели состоит в том, что
дисперсия случайных отклонений ...
имеет показательный закон распределения
всегда равна нулю
является отрицательной
одна и та же для всех наблюдений

Вопрос № 335238

Взвешенный метод наименьших квадратов является …
используется для устранения гомоскедастичности
является частным случаем теста Голдфелда-Квандта
основан на использовании статистики Фишера
одним  из способов корректировки гетероскедастичности

Вопрос № 335240

Статистика Голдфелда-Квандта (сравнение дисперсий кусочных регрессий) имеет распределение ...
нормальное
Стьюдента
показательное
Фишера

Вопрос № 335241

Дана последовательность операций:
1. упорядочивание выборочных данных
2. разбиение выборки на три части
3. оценка параметров частных регрессий
4. вычисление сумм квадратов остатков частных регрессий
5. вычисление статистики Голдфелда-Квандта
6. сравнение вычисленной статистики с критическим значением
Приведен алгоритм для диагностики _____ в модели регрессии.
автокорреляции
мультиколлинеарности
ошибок спецификации
гетероскедастичности
А еще можно заказать:
Лабораторные от 200 руб Контрольные от 200 руб Курсовые от 500 руб Дипломные от 3000 руб Отчет по практике от 500 руб