Вопрос № 907113 - Эконометрика
Рассмотрим временной ряд: yt – уровень временного ряда в момент времени t; ra – значение коэффициента автокорреляции для порядка а. Для такого временного ряда автокорреляционная функция может быть представлена в виде …
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 16:09
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 16:09
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 16:09
Похожие вопросы
Рассмотрим временной ряд: yt – уровень временного ряда в момент времени t; ra – значение коэффициента автокорреляции для порядка а. Для такого временного ряда автокорреляционная функция может быть представлена в виде …
Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.
1. временной ряд
2. порядок коэффициента автокорреляции уровней временного ряда
3. уровень временного ряда
4. автокорреляционная функция
1. временной ряд
2. порядок коэффициента автокорреляции уровней временного ряда
3. уровень временного ряда
4. автокорреляционная функция
ряд значений экономического показателя за несколько последовательных периодов времени
число периодов на которое сдвигается исходный временной ряд при расчете значения коэффициента автокорреляции
значение временного ряда в определенный период времени
последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Для временного ряда экономических данных построена автокорреляционная функция:
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
нелинейную тенденцию
случайные циклы
линейную тенденцию
периодические колебания
На рисунке представлен график временного ряда объемов авиаперевозок за 4 года (по кварталам).
Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно:
, 
, 
, 
,
. Обозначим Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента.
Модель вида __________ позволяет лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту.
Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно:
, , , ,. Обозначим Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента.Модель вида __________ позволяет лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту.
К моделям авторегрессии можно относятся уравнения …
Временной ряд является слабо стационарным (weak stationary) или стационарным в широком смысле, если выполняются условия …
средняя величина ряда, зависимая от начала отсчета
влияние времени на уровни временного ряда
постоянная средняя величина 
постоянная величина дисперсии 