Ответы » Эконометрика (7498 вопросов)

Пусть случайные остатки eT в модели парной линейной регрессии подвержены воздействию авторегрессии п...: ответ на тест 718854 - Эконометрика

Пусть случайные остатки eT  в модели парной линейной регрессии подвержены воздействию авторегрессии первого порядка: eT =r· eT-1+uT. Тогда для получения наилучших линейных несмещенных оценок используют следующее преобразование переменных:
Варианты ответов
  • yT*= ryT;             xT*= rxT
  • yT*= yT - r·yT-1;   xT*= xT - r· xT-1
  • yT*=r· yT - yT-1;   xT*= r·xT -  xT-1
  • yT*= yT + r·yT-1;   xT*= xT + r· xT-1
Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом
Правильный ответ
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Расскажи другу:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25