Ответы » Эконометрика (5041 вопросов)

Вопрос № 579537 - Эконометрика

Укажите выводы, которые можно сделать в случае, когда во временном ряду наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции выше первого порядка
Варианты ответов
  • ряд может содержать как трендовую, так и сезонную компоненты
  • ряд содержит только случайную компоненту
  • ряд содержит сезонную компоненту
  • ряд содержит только трендовую компоненту
Тип вопроса: Несколько правильных вариантов
Правильный ответ
Ответ на этот вопрос уже получили: 1 раз(а)
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Расскажи другу:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44

Похожие вопросы

Вопрос № 90888

Укажите выводы, которые можно сделать в случае, когда во временном ряду наиболее высоким и значимым является только коэффициент автокорреляции уровней первого порядка
имеет место автокорреляция остатков модели
ряд содержит только случайную компоненту
ряд содержит линейную тенденцию
ряд не содержит сезонных колебаний

Вопрос № 90892

Если во временном ряде наиболее высокими значениями характеризуются коэффициент автокорреляции первого порядка (r1) и коэффициент автокорреляции (rk , k > 3), то допустимыми являются выводы о том, что ряд содержит …
только линейный тренд
только случайную компоненту
сезонную компоненту
линейный тренд

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 579540

Установите соответствие между значениями коэффициентов автокорреляции различного порядка и возможной структурой временного ряда.

1. высокий коэффициент автокорреляции только первого порядка
2. высокий коэффициент автокорреляции первого порядка и t (t > 2)
3. высокий коэффициент автокорреляции только порядка t (t > 2)
4. отсутствуют высокие значения коэффициентов автокорреляции
ряд содержит линейную тенденцию и случайную составляющую
ряд содержит тенденцию, сезонные колебания и случайную составляющую
ряд содержит сезонные колебания и случайную составляющую
ряд содержит только случайную составляющую или имеет сильную нелинейную тенденцию

Вопрос № 579541

Пусть yt = f(T, S, E) – модель временного ряда. Установите соответствие между обозначениями и их интерпретациями.

1. yt
2. T
3. S
4. E
уровень временного ряда в момент времени t
тенденция ряда
сезонные колебания
случайные факторы

Вопрос № 579542

Установите соответствие между видом функций временного ряда и его структурой.

1. yt = f(T, E)
2. yt = f(T, S, E)
3. yt = f( S, E)
4. yt = f(E)
ряд содержит тенденцию и случайную составляющую
ряд содержит тенденцию, сезонные колебания и случайную составляющую
ряд содержит сезонные колебания и случайную составляющую
ряд содержит только случайную составляющую

Вопрос № 579544

Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.

1. временной ряд
2. порядок коэффициента автокорреляции уровней временного ряда
3. уровень временного ряда
4. автокорреляционная функция
ряд значений экономического показателя за несколько последовательных периодов времени
число периодов на которое сдвигается исходный временной ряд при расчете значения коэффициента автокорреляции
значение временного ряда в определенный период времени
последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков
А еще можно заказать:
Лабораторные от 200 руб Контрольные от 200 руб Курсовые от 500 руб Дипломные от 3000 руб Отчет по практике от 500 руб