Вопрос № 718313 - Эконометрика
Оценки параметров регрессии ненадежны, имеют большие стандартные ошибки и меняются с изменением объема наблюдений, не только по величине, но и по знаку. Это характерно для линейной модели множественной регрессии с ...
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
Похожие вопросы
Оценки параметров регрессии ненадежны, имеют большие стандартные ошибки и меняются с изменением объема наблюдений, не только по величине, но и по знаку. Это характерно для линейной модели множественной регрессии ...
гетероскедастичности остатков этой модели
при неслучайном характере результирующей переменной
автокорреляции остатков этой модели
при наличии в ней мультиколлинеарных факторов
Для расчета параметров модели множественной линейной регрессии 
требуется минимум _______ наблюдений.
требуется минимум _______ наблюдений.
6–7
8–10
18–21
12–14
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Факторы множественной линейной регрессионной зависимости не коррелируют между собой, тогда определитель матрицы парных коэффициентов корреляции равен по модулю.
-1
0,7
0,5
1
Мультиколлинеарность (коллинеарность) может проявляться в ______ форме.
прямой и обратной
парной и множественной
степенной и показательной
функциональной или стохастической
При наличии коллинеарности для двух объясняющих переменных одну исключают из рассмотрения – ту, которая имеет ...
больший коэффициент корреляции с зависимой переменной
большую среднюю величину
меньшую среднюю величину
меньший коэффициент корреляции с результирующей переменной
Отбор факторов множественной линейной регрессионной модели можно проводить по 
-критерию Стьюдента для коэффициентов регрессии: из уравнения исключаются факторы с величиной 
-критерия ...
-критерию Стьюдента для коэффициентов регрессии: из уравнения исключаются факторы с величиной -критерия ...
больше табличного
меньше 1
равным 0
меньше табличного