Вопрос № 335258 - Эконометрика
В случае гетероскедастичности случайных составляющих и принятии гипотезы о пропорциональности квадратов значений факторной переменной дисперсии соответствующей случайной составляющей 
для каждого наблюдения ковариационная матрица случайных составляющих для парной регрессионной модели 
может быть представлена в виде ...
для каждого наблюдения ковариационная матрица случайных составляющих для парной регрессионной модели может быть представлена в виде ... 
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
Похожие вопросы
Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид ...
Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид ...
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Применение обобщенного метода наименьших квадратов базируется на ...
использовании критерия Стьюдента
теореме Гаусса-Маркова
использовании критерия Фишера
теореме Айткена
С помощью теоремы Айткена решается вопрос об эффективности ...
применения критерия Стьюдента
коэффициентов частной корреляции
оценок стандартных ошибок параметров обобщенной линейной модели
линейных несмещенных оценок параметров обобщенной линейной модели
Обобщенный метод наименьших квадратов для регрессионной модели с гомоскедастичными остатками и автокорреляционной зависимостью первого порядка 
предполагает использование автоковариационной матрицы следующего вида ...
предполагает использование автоковариационной матрицы следующего вида ... 
Для использования обобщенного метода наименьших квадратов необходимо знать ...
коэффициент детерминации
значение критерия Фишера
автокорреляционную функцию
автоковариационную матрицу случайных возмущений