Вопрос № 113810 - Эконометрика
На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона. 
Где 
, 
– соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а 
– наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (
, где 
- коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (, где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
Варианты ответов
- нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (автокорреляция в остатках отсутствует).
- в остатках регрессионной модели присутствует отрицательная автокорреляция.
- в остатках регрессионной модели присутствует положительная автокорреляция.
- нельзя ни отклонить, ни принять нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (зона неопределенности)
Правильный ответ
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 06 Июнь 2016 в 17:20
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 06 Июнь 2016 в 17:20
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 06 Июнь 2016 в 17:20
Похожие вопросы
При построении модели 
с помощью МНК, эмпирические оценки 
и 
параметров 
и 
будут находиться из условия…
с помощью МНК, эмпирические оценки и параметров и будут находиться из условия…
максимизации величины 
минимизации величины 
максимизации величины 
минимизации величины 
На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона. 
Где 
, 
– соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а 
– наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (
, где 
- коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (, где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
нельзя ни отклонить, ни принять нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (зона неопределенности).
в остатках регрессионной модели присутствует отрицательная автокорреляция.
в остатках регрессионной модели присутствует положительная автокорреляция.
нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (автокорреляция в остатках отсутствует).
Другие вопросы по предмету Эконометрика
, где m– число факторных признаков.Приведена формула подсчета ______.
общей дисперсии
остаточной дисперсии
минимальной суммы квадратов отклонений
объясненной дисперсии
Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является __________ потребителя
семейное положение
пол
уровень образования
доход
В эконометрической практике стационарность временного ряда означает …
наличие линейного тренда
отсутствие случайного возмущения значений уровней
наличие сезонных колебаний
отсутствие строго периодических колебаний
Закон изменения нестационарного временного ряда 
близок к линейному. Этот ряд приводится к стационарному процессу 
с помощью …
близок к линейному. Этот ряд приводится к стационарному процессу с помощью …
расчёта темпов прироста
логарифмирования цепных индексов
расчёта вторых разностей
расчёта первых разностей