Ответы » Эконометрика (5041 вопросов)

Вопрос № 718680 - Эконометрика

Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является утверждение ...
Варианты ответов
  • регрессионная модель является нелинейной относительно параметров
  • случайное отклонение должно иметь постоянное математическое ожидание, отличное от нуля
  • случайное отклонение представляет собой линейную функцию от факторных переменных
  • дисперсия случайного возмущения постоянна для всех наблюдений
Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом
Правильный ответ
Ответ на этот вопрос уже получили: 2 раз(а)
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Расскажи другу:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25

Похожие вопросы

Вопрос № 335231

Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является утверждение ...
регрессионная модель является нелинейной относительно параметров
случайное отклонение должно иметь постоянное ненулевое математическое ожидание
случайное отклонение представляет собой линейную функцию от факторных переменных
дисперсия случайного возмущения постоянна для всех наблюдений

Вопрос № 101274

Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является утверждение, что остатки регрессионной модели должны подчиняться _____ закону распределения.
геометрическому
экспоненциальному
равномерному
нормальному

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 718681

Верным утверждением является ...
проблема гетероскедастичности не характерна для перекрестных данных
остатки характеризуется постоянной дисперсией в случае гетероскедастичности
статистические выводы на основе критерия Фишера при гетероскедастичности являются надежными
наличие гетероскедастичности невозможно выявить, пользуясь критерием Дарбина-Уотсона

Вопрос № 718682

В тесте Голдфельда-Квандта (при проверке однородности дисперсии остатков) за нулевую принимается гипотеза о ______ остатков.
нормальном распределении
наличии автокорреляции
отсутствии автокорреляции
гомоскедастичности

Вопрос № 718685

Условие гомоскедастичности для регрессионной модели состоит в том, что
дисперсия случайных отклонений ...
различна для всех наблюдений
является отрицательной
всегда равна нулю
одинакова для всех наблюдений

Вопрос № 718691

Тест Дарбина-Уотсона применяется для выявления в регрессионной модели _______ остатков.
гомоскедастичности
порядка автокорреляции
гетероскедастичности
автокорреляции
А еще можно заказать:
Лабораторные от 200 руб Контрольные от 200 руб Курсовые от 500 руб Дипломные от 3000 руб Отчет по практике от 500 руб