Вопрос № 110824 - Эконометрика
Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи двухшагового метода наименьших квадратов (ДМНК).
Варианты ответов
- записать приведенную форму модели
- для сверхидентифицируемого уравнения получить теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части на основе приведенной формы модели
- оценить при помощи обычного МНК параметры приведенного уравнения, эндогенная переменная которого в структурной форме модели образует сверхидентифицируемое уравнение
- применить обычный МНК к структурной форме сверхидентифицируемого уравнения, подставить вместо фактических значений рассчитанные теоретические значения эндогенной переменной
Правильный ответ
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 27 Май 2016 в 12:48
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 27 Май 2016 в 12:48
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 27 Май 2016 в 12:48
Похожие вопросы
Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи косвенного метода наименьших квадратов (КМНК).
структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели и параметры структурной формы bij и аij выражаются через коэффициенты приведенной формы модели 
для каждого уравнения приведенной формы при помощи обычного метода наименьших квадратов оценивают параметры приведенной формы 
коэффициенты приведенной формы 
трансформируют в коэффициенты структурной формы модели bij
трансформируют в коэффициенты структурной формы модели bij
записывается структурная форма системы с найденными значениями параметров bij и аij
Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи косвенного метода наименьших квадратов (КМНК).
структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели и параметры структурной формы bij и аij выражаются через коэффициенты приведенной формы модели 
для каждого уравнения приведенной формы при помощи обычного метода наименьших квадратов оценивают параметры приведенной формы 
коэффициенты приведенной формы 
трансформируют в коэффициенты структурной формы модели bij
трансформируют в коэффициенты структурной формы модели bij
записывается структурная форма системы с найденными значениями параметров bij и аij
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Временной ряд, отличающийся от стационарного на неслучайную составляющую (трендовую или периодическую компоненту), называется …
слабо стационарным
регрессионным
строго стационарным
нестационарным
Эконометрическую модель, линейную по параметрам и нелинейную по переменным с аддитивным включением случайного возмущения ...
невозможно свести к классической регрессионной модели
иногда возможно свести к классической регрессионной модели
всегда можно свести к классической регрессионной модели с помощью логарифмирования
всегда можно свести к классической регрессионной модели с помощью соответствующей подстановки
Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид ...
На рисунке представлена реализация …
процесса, нестационарного по математическому ожиданию
процесса, нестационарного по дисперсии
стационарного процесса
процесса, нестационарного по математическому ожиданию и периодически нестационарного по дисперсии