Вопрос № 335228 - Эконометрика
При автокорреляции случайных отклонений регрессионной модели оценки стандартных ошибок параметров регрессии будут ...
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Для проверки случайного характера остатков регрессионной модели ...
сравниваются 
-критерии для всех параметров регрессии
-критерии для всех параметров регрессии
сравниваются общий и частные коэффициенты детерминации
проводится анализ автокорреляционной функции
строится график зависимости остатков от теоретических значений результативного признака
Автоковариационная матрица случайных отклонений в случае выполнения предпосылок метода наименьших квадратов для множественной регрессионной модели 
имеет вид ...
имеет вид ... 
Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является утверждение ...
регрессионная модель является нелинейной относительно параметров
случайное отклонение должно иметь постоянное ненулевое математическое ожидание
случайное отклонение представляет собой линейную функцию от факторных переменных
дисперсия случайного возмущения постоянна для всех наблюдений
Верным утверждением является ...
проблема гетероскедастичности не характерна для перекрестных данных
статистические выводы на основе критерия Фишера при гетероскедастичности являются надежными
существует универсальный тест для проверки регрессионной модели на гетероскедастичность
наличие гетероскедастичности невозможно выявить, пользуясь критерием Дарбина-Уотсона